Стратегии внутридневной торговли

1. Время входа на рынок. Эксперты часто рекомендуют непрофессиональным трейдерам избегать торговли в течение первого часа после открытия рынков из-за сильной волатильности и часто непредсказуемых новостей с момента предыдущего закрытия. После 11:00-12:00 по мск (рассматриваем торговлю на российском рынке) объемы и волатильность сильно снижаются, и многие трейдеры прекращают торги. А в последние часы торгового дня объем и волатильность снова увеличиваются. Также стоит отметить пятничные торги как более волатильные из-за нежелания оставлять открытые позиции на выходные.Можно сделать вывод, что опытным трейдерам может подойти начало и закрытие торгов, тогда как начинающим — середина торгового дня.
2. Выходите из позиции при неблагоприятных условиях. Здесь речь идет как о глобальных фундаментальных факторах, непредсказуемо влияющих на рынок, так и о новостном фоне в какой-либо конкретной акции или секторе. Например, в последнее время было весьма опасно спекулировать акциями китайских компаний из-за непредсказуемости данного рынка и возможного падения целого сектора. Кроме того, если Вы уже находитесь в позиции, и условия становятся неблагоприятными, то рекомендуется немедленно выйти и не ждать срабатывания стоп-лосса. Это поможет уменьшить свои убытки.
3. Всегда закрывайте открытые позиции в конце дня. У некоторых трейдеров может возникнуть соблазн оставить свои позиции на следующий день, если их цели не будут достигнуты. Это одна из самых больших ошибок, и очень важно закрыть все открытые позиции, даже если приходится зафиксировать убыток. Ведь никто не знает, что может произойти во время закрытия бирж, и потенциальные потери здесь могут быть больше недополученной прибыли.Особенно наглядно это демонстрируют гэпы. На положительных или отрицательных новостях они могут быть просто гигантскими, что приведет к таким же убыткам. И здесь уже не поможет стоп-лосс. На рисунке ниже представлена акция компании Biogen, где можно увидеть 2 гэпа с 40%-м ростом и 30%-м падением.

   

4. Фиксируйте прибыль при достижении целевого уровня либо передвигайте тейк-профит. Для трейдеров важно не только сократить свои потенциальные убытки, но и зафиксировать уже полученную прибыль после достижения целевой цены. Но часто жадность или страх не дают это сделать. Поэтому в случае, если человек считает, что у акции есть возможность дальнейшего роста в цене, тейк-профит и стоп-лосс должны быть скорректированы, чтобы соответствовать этому ожиданию.
   Помочь в этом может так называемый трейлинг стоп или следящий стоп. Он позволяет в автоматическом режиме перевести позицию в безубыточную зону, поднимая стоп-лосс. На рисунке представлен наглядный пример корректировки следящего стопа и фиксации прибыли. Стоит отметить, что данный инструмент выполняет роль не только продвинутого стоп-лосса, но и тейк-профита – то есть ставится одна автоматизированная заявка вместо двух.

Стратегии внутридневной торговли

Сразу стоит отметить, что стратегия – это основной и главный инструмент трейдера, без которого он либо быстро становится неудачливым инвестором, надолго застревая в бумаге, либо вообще уходит с рынка из-за частых убытков.

При рассмотрении стратегий первый же вопрос, который может возникнуть у начинающих трейдеров: «Почему они работают?». Здесь может помочь наша статья «Биржевые торговые роботы». Часто именно они оказывают сильное влияние на краткосрочное поведение цен на фондовом рынке. Сейчас подробно мы останавливаться на них не будем, но рекомендуем ознакомиться с указанной статьей перед изучением стратегий.

Стратегия с использованием скользящих средних. Сама по себе скользящая средняя – это среднее значение цены за определенный период. Более подробно можно ознакомиться в нашей статье «Индикатор Скользящие средние».

Скользящие средние внутри дня работают по тому же принципу, что и на других временных периодах: когда котировки находятся выше скользящей средней – это восходящий тренд, ниже – нисходящий тренд. Также они выступают зонами поддержки и сопротивления, от которых цена может оттолкнуться, а их пересечение может являться сигналом для входа в позицию. На основе скользящих средних созданы специальные индикаторы для помощи в торговле: MACD, Alligator и другие. Стратегию можно комбинировать с торговлей на новостях и трендовой торговлей.

На рисунке ниже для примера представлены акции Сбербанка. Можно заметить, как после небольшой проторговки цены в одном диапазоне, более короткие скользящие средние (20, 50 и 100) пересекли длинную (200), после чего акции начали свой рост в восходящим тренде. При этом все скользящие средние находились ниже котировок.

Торговая стратегия Momentum – торговля на импульсах, возникающих от каких-либо новостей, относящихся к активу. Акции для торговли в данном случае выбираются по новостному потоку, а роль внутридневного трейдера заключается в изучении таких новостей до того, как рынок станет доступным для инвестиций. Здесь главное вовремя войти в позицию и отыграть данную новость на определенном промежутке времени: несколько минут, часов или даже в течение всего дня.

Особенно наглядно данная стратегия отрабатывается в биотехнологических компаниях – при одобрении препаратов котировки моментально и стремительно начинают свой рост. Для примера ниже представлены акции компании Biogen после новости о получении от FDA одобрения на препарат для лечения болезни Альцгеймера. Рост составил примерно 60%. И хотя этот случай больше похож на лотерею, можно торговать и на других новостях, например, акциями нефтяных компаний после заседаний ОПЕК+.

Стратегия торговли на разворотах – одна из наиболее рисковых стратегий, подразумевающая инвестиции вопреки тренду. Трейдеры ищут акции, которые подошли к своим локальным минимумам/максимумам и покупают/продают их при развороте цены и потенциальном старте обратной тенденции. Но стоит учитывать, что эта стратегия является одной из самых сложных и подходит только для опытных трейдеров из-за сложности нахождения истинных уровней разворота.

Более подробно с данными уровнями можно ознакомиться в нашей статье «Линии поддержки и сопротивления». Здесь же кратко скажем, что эти уровни представляют из себя ценовые границы спроса и предложения, от которых котировки могут отскочить.

Например, на рисунке ниже на графике котировок акций Exxon Mobil можно увидеть образование сильной линии поддержки, от которого цена отскочила несколько раз, но в конце концов образовался гэп, и линия котировок пошла вниз.

Стратегия, основанная на пробоях – стратегия, противоположная разворотной, – предполагает пробитие определенных уровней поддержки и сопротивления при увеличении объемов торгов. И если цена пробивает данные уровни, то трейдер входит в позицию. Если же у цены не получается пробить данные уровни, то в дело вступает предыдущая стратегия. Фундаментальный смысл, лежащий в основе данной торговой стратегии, заключается в том, что уровень – это визуальное отражение скопления спроса и предложения, а за этим уровнем находится разрыв по спросу, и если, например, предложение не будет удовлетворено, то цена пойдет дальше вниз до следующего такого скопления. Говоря простым языком, в случае пересечения котировками пороговых значений, с высокой вероятностью они продолжат тенденцию.

На рисунке ниже показана как раз такая ситуация. Отскочив несколько раз от уровня поддержки, цена все-таки пробила его и быстрыми темпами пошла вниз. Здесь важно открывать позицию именно после пробоя, а не перед ним из-за возможности отскока. Но не стоит забывать и о ложном пробитии, что также повышает риски.

Отдельно следует отметить ситуацию, когда на графике возникает ретест уровня – цена пробивает уровень поддержки или сопротивления, но на время возвращается к нему и тестирует уровень – отсюда и название «Ретест». И в случае преобладания покупателей цена продолжает свое движение после пробоя. Сложность здесь заключается в том, что потенциальный ретест может оказаться ложным пробитием, когда котировки возвращаются обратно к границам боковика. На графике ниже представлен ретест в акциях Сбербанка, когда котировки пробили уровень сопротивления, вернулись, протестировав его, и продолжили свой рост.

Торговая стратегия Gap and Go (закрытие гэпа) – стратегия подразумевает покупку акций, которые открылись гэпом вниз или вверх вначале торговой сессии. Приверженцы данного способа внутридневной торговли покупают такие акции в ожидании закрытия гэпа в течение дня. Закрытие гэпов – это довольно распространенная практика на рынке акций и отрабатывается довольно часто. Но тут стоит учитывать, что никто не дает гарантию закрытия гэпа, и часто его так и оставляют незакрытым, или закрывается он довольно долго, благодаря чему эту стратегию можно использовать и в более долгосрочном трейдинге.

Для примера возьмем акцию Qualcomm. В начале почти каждого торгового дня образуется гэп. На рисунке показан именно закрытый в течение дня гэп, но, как и говорилось выше, многие остаются открытыми или закрываются дольше одного дня.

Вывод