Советы по фильтрации торговых сигналов

Советы по фильтрации торговых сигналов

Следующие советы по фильтрации торговых сигналов могут применяться к любым торговым сигналам. В данном примере мы обсудим пин бар на дневном графике, а также один пример на 4-часовом графике. Прежде чем начать, необходимо отметить, что это не жесткие правила а, скорее, общие фильтры, которые должны применяться с осторожностью.

1. Ищите сигналы с выступающим хвостом, который создает ложный пробой уровня.

Когда мы видим разворотный сигнал, такой как пин бар с хвостом, или, другими словами, с той частью, которая показывает «отскок», прошивающий ключевой уровень, как правило, — это сигнал с очень высокой вероятностью. Когда хвост пин бара проходит сквозь уровень, это также означает ложный пробой уровня, а ложные пробои добавляют силы любому сигналу. Ложный пробой уровня очень важное событие, которое показывает, что на рынке нет сил удержать цену под уровнем или над ним, соответственно противоположное движение представляется весьма вероятным. Вот пример пин бара, который пробил ключевой уровень, тем самым создав ложный пробой уровня на графике NZDUSD:

На рисунке ниже показан график GBPUSD, где мы видим два примера сигнала пин бар, которые четко и очевидно прошивали ключевой уровень, также создав при этом ложный пробой уровня. Оба эти примера привели к существенному снижению, и сейчас, когда я пишу эти строки, цена все еще двигается вниз от пин бара с длинным хвостом ложным пробоем сопротивления от 1.6300 от 2 января.

2. Пин бар с длинным хвостом — сигнал с высокой вероятностью

Хвост пин бара очень важен, он показывает размер отказа. С уверенностью можно сказать, чем больше хвост пин бара, тем сильнее отказ. По сути, это означает, что пин бар с длинным хвостом более значительный, чем пин бар с меньшим хвостом, и более длинный хвост помогает цене сильнее выстрелить в противоположном направлении. Это не означает, что все пин бары с длинными хвостами отлично работают. Конечно, многие отрабатывают, и они являются сделками с высокой вероятностью, и такие сетапы должны быть в торговом плане всех трейдеров прайс экшен. Обратите внимание также на график GBPUSD приведенный ниже. Длинный хвост пин бара явно выступает за ключевой уровень, создав тем самым ложный пробой, как мы уже обсуждали в предыдущем совете:

В приведенном ниже примере мы видим пин бар с длинным хвостом, который образовался в контексте нисходящего тренда на EURJPY. Когда вы видите движение против тренда, а затем формируется пин бар с длинным хвостом, это хороший признак того, что откат завершается и тренд снова набирает силу от пин бара. Ключевым здесь является движение. Когда цена двигается, пин бар имеет намного большую силу, чем во время консолидации или боковике. Обратите внимание на откат к 50% от пин бара, который хорошо работает на пин барах с длинным хвостом, предоставляя вам намного лучшее соотношение риска к прибыли по причине меньшего расстояния до стопа.

3. Не делайте «ставку» на пробой… ждите подтверждения

Трейдеры часто втягиваются в игру на пробой уровня. Многие пробои уровней становятся ложными, как мы уже увидели раньше. Так как не существует 100% возможности узнать, будет пробой или нет, существует большой риск торговать в уровень поддержки или сопротивления. Чем ближе цена к уровню, тем меньше шансов на продолжение движения. Не спешите торговать пробой, пока он действительно не произошел, лучше ждите закрытия за уровнем или отскока, потому что вы всегда сможете войти на откате после пробоя. Внутренние бары могут приводить к нескольким ложным пробоям как видно ниже, особенно когда рынок находится в торговом диапазоне, а не в трендовом движении, или внутренние бары имеют признаки разворота, как в данном случае:

4. Пин бар с длинным хвостом хорошо работает, как разворотный, после длительного движения

Один из аспектов пин бара с длинным хвостом, который можно использовать в качестве фильтра, заключается в том, что такие пин бары часто хорошо срабатывают после длительного движения в одном направлении. Часто такие пин бары обозначают разворотные точки на рынке, или долгосрочные изменения основного тренда. Например, на USDJPY видно бычий пин бар с длинным хвостом, образовавшийся после длительного нисходящего тренда, после чего пин развернул цену в большое движение вверх.

5. Ищите сигналы, подтверждающие тренд, после отката к поддержке или сопротивлению

Одним из жизненно важных торговых фильтров, который я использую регулярно, заключается в ожидании отката к поддержке или сопротивлению в трендовом рынке. Например, на графике GBPUSD видно и восходящий и нисходящий тренд. Обратите внимание на откат в восходящем тренде, который был совсем маленьким… но тренд явно вверх и пин бар имеет слияние с ключевым уровнем поддержки… таким образом это сетап с высокой вероятностью. В той части, где нисходящий тренд, откат к сопротивлению более глубокий, и мы видим, что ключевой уровень сопротивления не пускает цену вверх в рамках нисходящего тренда… это закончилось тем, что сигнал получился очень сильным.

6. Не торгуйте сигналы, когда цену «молотят»

Торговые сигналы, образованные в середине консолидации, как правило, плохие сигналы. Например, когда вы видите последовательность нескольких баров в консолидации, а затем формируется пин бар внутри этой «мясорубки»… сигнал не будет иметь силу. ВСЕГДА ждите импульса, подтверждение пробоя консолидации, чтобы ваш сигнал имел силу… Подтверждение пробоя заключается в закрытии бара за зоной консолидации. Ниже мы видим несколько недавних пин баров которые не сработали на AUDUSD, обратите внимание, что они не выступали из окружающего движения цены, и были сформированы внутри консолидации.

7. Ищите «слияния»

Уровень слияния, это просто такой уровень, где имеются, по крайней мере, два дополнительных фактора. Такими факторами могут быть очевидный уровень динамической зоны сопротивления или поддержки ЕМА, откат на 50%, ключевые уровни сопротивления или поддержки. Чем больше, тем лучше. Попросту, слияние добавляет силы любому сигналу прайс экшен.

Ищите сигналы, сформированные на уровнях слияния факторов, — это будет наилучшим фильтром, отличающим плохие и хорошие торговые сигналы. Обратите внимание: в то время как вы можете торговать сигналы на дневных графиках, которые не образованы на очевидных уровнях слияния, вы должны избегать торговли сигналов на 4-х часовом или часовом графиках у которых нет подтверждающих факторов слияния (см. п. 8 как пример).

8. Избегайте торговать сигналы в неопределенных местах

Одним из лучших фильтров, на самом деле, является отсутствие каких-либо подтверждающих факторов слияния. Если вы видите торговый сигнал, который плавает в зоне неопределенности, где нет ничего, чтобы поддержать сигнал, придать ему силы, скорее всего, — это хороший сигнал для того, чтобы его пропустить. Это очень важно для внутридневных сигналов. Сигналы на 4-х часовых и часовых графиках без каких либо факторов слияния, как правило, не являются стоящими сигналами. Посмотрите пример.

Вы не должны усердно думать над тем, хороший сигнал или нет

Самое главное в использовании фильтров, таких как те, что мы обсудили выше, заключается в том, что вы не должны «догадываться» о силе сигнала или пытаться убедить себя, что сигнал хороший. Лучшие сигналы будут появляться перед вами и будут очевидными настолько, что вы не должны даже задумываться и пытаться убедить себя, что вы должны его торговать. Помните, рынки будут всегда, поэтому оставьте свое нетерпение за дверью… если вы не уверены в сигнале, пропустите его и ждите следующего завтра или на следующей неделе.

Не увлекайтесь мыслями «что могло бы быть если…»

Если вы пропустили сигнал, а он сработал отлично, изучите его, увеличьте свои знания о нем, но ни в коем случае не мучайте себя тем, что вы пропустили «отличный сигнал»… помните, что даже самый худший сигнал может сработать. Если вы начинаете умничать «задним числом» и говорить себе «вот, я должен был торговать, в следующий раз я не пропущу такую возможность», в конечном итоге вы запутаетесь, что может уничтожить вашу торговую карьеру. Таким образом, вам необходимо извлекать уроки из потенциальных пропущенных сделок, не становиться эмоциональным или переживать, что вы упустили прибыль.

Изучение пропущенных сделок является частью работы трейдера. После того, как у вас будут свои собственные фильтры, вы будете продолжать совершенствовать их. Самое главное — избавиться от болезненных чувств о пропущенных сделках, пусть и много сделок пройдет возле вас, не привязывайтесь задним числом к сигналам, которые «могли» принести вам прибыль.

«Большие парни» знают, как фильтровать свои сделки

Если вы стали жертвой слухов о том, что «большие парни» торгуют сотни раз в день, вы ошибаетесь. Многие из этих ребят с большими деньгами сидят в стороне и терпеливо ждут, бросаясь в сделку только тогда, когда видят на своих графиках лучшие из лучших сигналы, уровни и тренды. Вам необходимо научиться думать как «большие парни», поступать «а что если» означает быть игроком. Будьте умными и прекратите использовать рынки для развлечения, начните относиться к этому, как к настоящему бизнесу.

Самое лучшее и наиболее логичное объяснение, почему вы должны торговать меньше, заключается в том, что действительно хороших сигналов мало в любой торговой стратегии. Подумайте об этом… причина, по которой сигнал считается с высокой вероятностью в том, что такие сигналы появляются не часто. Если сигнал будет часто, тогда он не будет с высокой вероятностью, верно? Если вы будете заставлять себя торговать каждый раз видя сигнал, тогда вы будете открывать бесполезные и второстепенные сделки, это просто пустая трата времени и денег.

Создайте проверочный лист для своих сделок

Хорошим упражнением для всех трейдеров будет создание проверочного листа разных фильтров, которые они используют для поиска потенциальных сигналов на рынках. Вы можете просто создать короткий список вопросов с двумя-тремя предложениями, описывающими фильтр и добавить пример в виде рисунка.

Вот пример проверочного листа, который создан на основе описанных в этой статье сигналов.

1. Ищите сигналы с выступающим хвостом, который создает ложный пробой уровня. Следите за очевидными ложными пробоями ключевых уровней на рынке. Этот фильтр можно применить к трендовым рынкам или к противотрендовым сделкам. Будьте внимательны на ключевых уровнях поддержки или сопротивления, следите за ложными пробоями этих уровней.

2. Пин бар с длинным хвостом — это пин бар с высокой вероятностью. Такие пин бары работают очень хорошо на трендовых рынках, а также как противотрендовые сигналы. Всегда необходимо обращать внимание на пин бары с длинными хвостами, при анализе рынков.

3. Не надейтесь на пробой… ждите подтверждения. Хорошим фильтром для заманчивых сделок на пробой будет ожидание пробоя и закрытия выше или ниже уровня. Затем, когда пробой подтвержден, вы можете начинать искать сигнал для входа в направлении пробоя. Это поможет вам избежать многих ложных пробоев, особенно когда рынок находится в торговом диапазоне.

4. Ищите подтверждающий сигнал после отката к поддержке или сопротивлению в трендовом рынке. Сигналы продолжения тренда являются основными в моей стратегии, и вы должны уделять им главное внимание. Следите за трендами и откатами в тренде, а затем ищите сигналы в важных зонах, подтверждающие основной тренд.

5. Не торгуйте сигналы внутри консолидации. Избегайте торговли пин баров, появляющихся внутри узкой и дерганной консолидации. Если вы видите два или три пин бара подряд, как на примере, и при этом рынок не идет в направлении, указанном пин барами, то, скорее всего, это говорит о том, что там нечего делать. Мы должны увидеть импульс и явный пробой консолидации, а не входить по сигналам внутри консолидации.

6. Ищите факторы «слияния». Смотрите на очевидные «горячие точки», на зоны где два, три или больше факторов пересекаются… это места где появляются сигналы с высокой вероятностью.

7. Избегайте сигналов в неопределенных местах. Это правило противоположное к факторам слияния. Если вы видите сигнал, который хорошо выглядит, но без каких-либо факторов слияния, выглядит как будто просто неправильно размещен, вам лучше избегать таких. Этот фильтр особенно важен для 4-часовых и часовых графиков.

Иметь в наличии такой проверочный лист и торговый план очень важно, но это только часть того, как находить лучшие торговые сигналы. То, как вы делаете анализ и открываете сделки, также очень важно, как и стратегия и торговый план.

Как трейдеры, мы должны научиться нутром чувствовать сделки, изучая графики, записывая свои наблюдения и просто погружаясь в анализ и наблюдение рынков каждый день (обратите внимание, я не говорю о погружении в торговлю). Это поможет нам развить интуицию, которая идет нога в ногу с хорошей торговой стратегией.