Японские свечи и свечной анализ

Что такое свечной анализ рынка и история японских свечей

Свечной анализ — метод анализа графиков финансовых инструментов, в основе которого лежит применение комбинаций в виде японских свечей.

Метод возник в Японии во второй половине XVIII века. Его автором был выдающийся делец тех времен — Мунехиса Хомма, ставший финансовым советником правительства Японии, а также почетным самураем. В западной культуре трейдинга анализ японских свечей появился благодаря книгам Стива Нисона (Steve Nison).

В настоящее время анализ комбинаций свечей используется также при алгоритмической торговле, применим на любых рынках:

• форекс;
• фондовый;
• криптовалютный;
• фьючерсный.

Значение японских свечей везде одинаково. Данный подход отлично подходит как для начинающих, так и опытных трейдеров. Японские свечи используются как для технического, так и графического анализа финансовых рынков.

За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках. Бесплатно 📈📊

Анализ японских свечей и основы свечного анализа в трейдинге

В основе японского свечного анализа — свечной график. Отличие графика “японские свечи” от графика вида “бары” — в закрашивании тел свечей. Зеленым обозначаются бары роста, красным — падения цены. Также применяют белый/черный цвет соответственно.

Свечной график. Японские свечи.

Чтобы вспомнить про понятия бар, свеча, цены OHLC, загляните в словарь трейдера.

Значения японских свечей в трейдинге, анализ комбинаций и как их правильно «читать»

Модели японского анализа образуются одной или несколькими свечами. Как и все паттерны любого вида анализа, комбинации японских свечей делят на:

Ниже рассмотрим несколько основных и базовых разворотных паттернов свечного анализа, а так же как их правильно “читать” на графике.

Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале 👇

Свечной анализ — разворотные паттерны, комбинации и модели японских свечей

Доджи (дожи) в свечном анализе — doji

Доджи – паттерн свечного анализа. Торговля с “доджи”.

Доджи (или дожи) — популярный, а также легко узнаваемый паттерн свечного анализа. Имеет такое же значение, как и “пин-бар” в методе Price Action, или ап-траст в методе VSA.

Схематически доджи имеет вид волатильной свечи с узким телом, расположенным в верхней или нижней части (как бычий или медвежий сигнал соответственно), а также длинную тень.

Свечной паттерн “доджи”.

В части А схемы показаны медвежьи разворотные комбинации, то есть когда тренд меняется с восходящего на нисходящий. В части Б — комбинации, предвещающие разворот тренда с медвежьего на бычий.

На примере восходящего ценового графика это выглядит вот так:

Очень маленькое тело и средняя волатильность — медвежий доджи в действии.

На примере нисходящего тренда — вот так:

Бычий доджи. Обратите внимание, что разворот произошел не сразу. И это нормально — не всегда после доджи рынок разворачивается именно на нем.

Фигуры «молот» и «повешенный» («висельник») в свечном анализе — hammer & hanging man

Японские свечи. А – фигура “молот”. Б – фигура “повешенный”.

Модель может быть как бычьей, так и медвежьей. Ее появление на вершине рынка может предвещать скорый разворот вниз, появление внизу рынка — разворот вверх.

Молот и повешенный являются разворотными паттернами для любого тренда.

Эти паттерны очень схожи с доджи, только в случае с “молотом” и “повешенным” тела свечей могут быть больше, тогда как у доджи тела либо отсутствуют, либо минимальны.

Японские свечи и “повешенный” на дневном графике EURUSD.

В свечном анализе больше значения придается тому, что происходит внутри свечи, а также контексту слева на графике. К примеру, комбинацию выше читаем так:

Несмотря на длинную тень внизу, день закончился перевесом покупателей и закрытием свечи в верхней ее части.

Также в японских свечах встречается фигура “перевернутый молот”, который работает аналогичным образом, но зеркально.

Объемный и кластерный анализ вместе с торговой платформой ATAS. Доступ к 26 торговым площадкам на 14 дней бесплатно 📈📊

«Поглощение» в японских свечах — бычье и медвежье

Комбинации “поглощения” являются разворотными как при анализе Price Action, так и в свечном анализе. С точки зрения спроса и предложения, такая модель указывает на слом предыдущего тренда. Подтверждением тому будет рост волатильности и закрытие следующего дня выше (для смены нисходящего тренда на восходящий) или ниже (для смены восходящего тренда на нисходящий).

Свечной анализ рынка форекс и его графиков имеет несколько отличий — на валютном рынке гэпы случаются не так часто, а потому день с “поглощением” открывается примерно по той же цене, по которой закрылся предыдущий.

Классическая комбинация “поглощение”. А – бычье «поглощение». Б – медвежье «поглощение» в свечном анализе.

Из-за отличия значений японских свечей на рынке форекс, эта комбинация может выглядеть чуть иначе:

Модель “поглощение” с учетом особенности форекса. Цены закрытия 1-го дня и открытия 2-го примерно совпадают.

Ключ здесь в том, что второй день по своей волатильности перекрывает предыдущий и закрытие происходит против предыдущего тренда.

Пример комбинации “поглощение” на EURUSD, D1.

Крест Харами в японских свечах

Также является точкой разворота, — как восходящего, так и нисходящего движения. Сетап разворота нисходящего движения выглядит так:

Разворотная Харами после нисходящего движения.

Для разворота вверх нам необходимо:

• медвежий бар
• сама свеча Харами. Она характеризуется маленьким телом и небольшими тенями. Тело должно находиться в середине свечи, в отличие от доджи
• бычий бар

С разворотом на нисходящее движение все с точностью наоборот:

• бычий бар
• Харами
• медвежий бар

Разворотная Харами после восходящего движения.

Модели продолжения тренда в свечном анализе

Чтобы применить комбинации продолжения на валютных графиках, нужно сильно постараться. Во-первых, потому, что некоторые модели, например, “окно” или “тасуки”, связаны с гэпами, которых на форексе не так и много. Во-вторых, некоторые паттерны сильно завязаны с числами. Например, “3 метода”. Классическая комбинация выглядит так:

Комбинация продолжения “3 метода” в классическом виде.

Ключом в данной модели является неволатильная коррекция, которая на валютных, да и остальных рынках сегодня может длиться не 3, а 2, 4 и более дней. Поэтому для поиска подходящего примера нужна бдительность.

Несколько примеров коррекций на низкой волатильности.

В связи с этим, комбинацию “3 метода” в чистом ее виде стоит отправить в музей японского свечного анализа, поскольку на сегодняшних рынках найти ее и применить весьма проблематично.

Модель продолжения “3 солдата” в свечном анализе

Звучит очень по-японски и очень поэтично. Как это выглядит на схеме:

Модель продолжения “3 наступающих солдата”.

Согласно данному паттерну, 3 дня роста цены предвещают продолжение тренда. Зеркально применяется для нисходящего тренда.

Ввиду изменчивой волатильности на валютных рынках все три бара редко будут такими красивыми, как на схеме выше. Однако примеры все же есть.

Дневной график EURUSD.

Статистические исследования японских свечей

Главный вопрос, на которой хочется получить ответ — работают ли свечные паттерны?

Ответ: скорее нет, чем да.

Чтобы подтвердить эту гипотезу, обратимся к исследованиям, сначала зарубежным.

В работе The intraday performance of market timing strategies and trading systems based on Japanese candlesticks (Внутридневное исполнение моментных стратегий, основанных на свечном анализе) приведена статистика тех самых 83 паттернов на акциях индекса DJIA (промышленный индекс Доу Джонс).

Всего было настроено около 2047 стратегий, основанных на 24232 правилах свечных моделей. Цель исследования — выяснить, способны ли свечные паттерны показать лучшую доходность, чем подход buy and hold (купи и держи — распространенный метод пассивного инвестирования).

С учетом различных комиссий, никаких преимуществ выявлено не было. Точнее так: внутридневные свечные паттерны либо не дают преимущества вообще, либо дают краткосрочные, редко проявляющиеся возможности немного обойти индексы.

Что касается наблюдений нашей команды, мы также тестировали свечные модели, но уже для валютных пар и на таймфрейме H1. Что получили? Только 8 из примерно 300 паттернов были прибыльны. Довольно грустно. Чуть позже мы решили усовершенствовать подход и попробовать еще раз, но уже со свечами Хейкен Аши. Получилось интересней. Подробнее — в следующем разделе.

Торговая стратегия по японским свечам + видео

Как уже отметили выше, это не классические японские свечи, а их модификация — свечи Хейкен Аши. У нас было 2 версии этой стратегии, и какое-то время мы использовали одну из них в системном портфеле.

Чтобы не пересказывать все ее правила и настройки, делимся статьями:

1. Свечи Хейкен Аши и результаты торговой стратегии на их основе.
2. Тестирование 2-ой версии стратегии на индикаторах Heikin Ashi и Donchian Channel.

Или же можно посмотреть видео прям здесь:

Нельзя сказать, что эта стратегия — лучшее, что можно применить на финансовых рынках (в частности на рынке форекс, для которой она разрабатывалась). Но она точно имеет потенциал для дальнейшей оптимизации